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By Traders, For Traders.
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请大神帮忙解答困惑~~

RQData使用说明中提到:”主力连续合约:由各期主力合约简单拼接而成, 代码以88结尾“。所以从RQData获取的主力连续合约数据(例如IF88)并没有对换月带来的价格跳动做平滑处理(我也观察了相关数据,确实是主力合约简单拼接的,没有做平滑处理)。

那么,在vnpy2.08中:
(1)如何对数据做平滑处理的呢?具体是哪段代码?
(2)在回测中是否需要考虑换月带来交易操作,以及交易成本?如果已经考虑,具体是哪段代码?
(3)在实盘时,在需要换月的交易日或者需要换月的情况下,策略如何处理?

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  1. vn.py中没有任何对历史数据进行处理的逻辑
  2. 米筐提供换月跳空平滑的历史数据,以888结尾,如IF888
  3. 实盘中,换月时需要手动移仓下了
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试试IF99合约,指数。
交易时,用主力合约进行委托下单

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回测的时候是否需要考虑换月的交易成本?

实盘时,在数据初始化过程中,计算通道指标是使用的具体合约数据(例如IF1912?)还是平滑后的数据(IF99、IF88 or IF888?)

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测试的最好方法就是分段测试

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文华和开拓者这些主流的程序化交易软件都是用数据合约出信号,对主力合约进行下单,数据合约和交易合约是分开的。vnpy用主连合约进行策略开发,这玩笑有些大了,换月跳空缺口很多都达到涨跌停板附近了,这种回测和策略开发有什么意义呢?

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指数合约出信号,对主力合约下单,这应该是最合理的方式吧?

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