请大神帮忙解答困惑~~
RQData使用说明中提到:”主力连续合约:由各期主力合约简单拼接而成, 代码以88结尾“。所以从RQData获取的主力连续合约数据(例如IF88)并没有对换月带来的价格跳动做平滑处理(我也观察了相关数据,确实是主力合约简单拼接的,没有做平滑处理)。
那么,在vnpy2.08中:
(1)如何对数据做平滑处理的呢?具体是哪段代码?
(2)在回测中是否需要考虑换月带来交易操作,以及交易成本?如果已经考虑,具体是哪段代码?
(3)在实盘时,在需要换月的交易日或者需要换月的情况下,策略如何处理?