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自己在写个策略,请教一下如何在一个策略环境下加载多个标的数据并且回测多个标的数据,比如期权平价策略,如何加载CALL,PUT 和50ETF三种数据以及回测的时候如何三个分别买卖?求大神指点下思路

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  1. CTA策略模块只支持单标的趋势策略的回测
  2. 平价套利在实盘中几乎不会有机会,纯粹是书上的概念而已
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用Python的交易员 wrote:

  1. CTA策略模块只支持单标的趋势策略的回测
  2. 平价套利在实盘中几乎不会有机会,纯粹是书上的概念而已
    那是意味着一些价差策略或配对交易策略也无法在CTA策略模块回测吗
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是的,这两种策略都无法在CTA策略模块回测

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alicc wrote:

自己在写个策略,请教一下如何在一个策略环境下加载多个标的数据并且回测多个标的数据,比如期权平价策略,如何加载CALL,PUT 和50ETF三种数据以及回测的时候如何三个分别买卖?求大神指点下思路

cta模块回测由bar对象依次进入策略,你可以做一个由多标的在同一时间戳上组成的dataframe对象依次进入策略。然后再单独维护一个账户信息。我就是这么搞的

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