就是主动卖盘和主动买盘,根据tick数据推算。 文华财经上有接口调用,但是不知道具体怎么算的,想在vnpy中实现。
TICK的成交价,在上一个TICK的Ask,那么就是买盘,反之就是卖盘。
这个统计非常粗糙,实盘中没什么参考意义的,因为国内是切片行情,而不是完整的逐笔行情。
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