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By Traders, For Traders.
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群主您好,我在看CTA回测引擎的源码,发现以按日统计交易结果,基本都是以自然日夜里十二点为结束,为一个交易日,而不是以交易所的晚上九点开盘,到第二天下午三点为一个自然日,是不是按交易所写的,太难写了,所以简化为每天结束后,就算一个交易日了

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我感觉国内期货不管多时开盘,但都是下午三点结束,群主是不是能利用这点,区分出交易日,个人建议,

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用tick回测时,前面的初始化,传的应该是tick数据,但策略中 for bar in initData:
self.onBar(bar),调用的却是bar数据,这是不是有问题,所以在策略中如果要进行tick策略,需要改一下策略初始化这快

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如果tick回测,你应该在策略里写loadTick

vn.py并不专门针对国内期货市场,所以调整收盘时间这块建议自己修改实现下吧

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