群主您好，我在看CTA回测引擎的源码，发现以按日统计交易结果，基本都是以自然日夜里十二点为结束，为一个交易日，而不是以交易所的晚上九点开盘，到第二天下午三点为一个自然日，是不是按交易所写的，太难写了，所以简化为每天结束后，就算一个交易日了

我感觉国内期货不管多时开盘，但都是下午三点结束，群主是不是能利用这点，区分出交易日，个人建议，

用tick回测时，前面的初始化,传的应该是tick数据，但策略中 for bar in initData:
self.onBar(bar)，调用的却是bar数据，这是不是有问题，所以在策略中如果要进行tick策略，需要改一下策略初始化这快

如果tick回测，你应该在策略里写loadTick

vn.py并不专门针对国内期货市场，所以调整收盘时间这块建议自己修改实现下吧