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各位大神好,我有一个问题,还请多多帮助,在此提前谢过啦!

vnpy 中的“行情记录” 模块记录的都是某个合约的一分钟数据。

假如我现在只记录主力合约的1分钟数据,比如当前主力合约代码为:a2001.DCE,那么插入数据库的时候,symbol字段为‘a2001’, exchange字段为 ‘DCE’。当主力合约变为:a2003.DCE的时候,我手动进行切换,那么插入数据库的时候,symbol字段为‘a2003’, exchange字段为 ‘DCE’,以此类推。这样就生成了一个商品的主连数据,但是symbol是不同的

那么如果我的策略只用到主力合约,策略作用在 a2003.DCE上,初始化需要前200天的主连数据, a2003.DCE的数据还不够,那么在load_bar的时候是不是只加载 a2006.DCE的数据而不会加载 a2001.DCE的数据? 这一块该怎么处理?

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那么在load_bar的时候是不是只加载 a2003.DCE的数据而不会加载 a2001.DCE的数据? 这一块该怎么处理?

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对的,2.0.7移除了对主力连续合约录制的支持,主要这块太容易出问题了。

你的情况,我只能建议对于CTA策略来说,200天数据太长了,不要这么做。

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