各位大神好，我有一个问题，还请多多帮助，在此提前谢过啦！

vnpy 中的“行情记录” 模块记录的都是某个合约的一分钟数据。

假如我现在只记录主力合约的1分钟数据，比如当前主力合约代码为：a2001.DCE，那么插入数据库的时候，symbol字段为‘a2001’， exchange字段为 ‘DCE’。当主力合约变为：a2003.DCE的时候，我手动进行切换，那么插入数据库的时候，symbol字段为‘a2003’， exchange字段为 ‘DCE’，以此类推。这样就生成了一个商品的主连数据，但是symbol是不同的。

那么如果我的策略只用到主力合约，策略作用在 a2003.DCE上，初始化需要前200天的主连数据， a2003.DCE的数据还不够，那么在load_bar的时候是不是只加载 a2006.DCE的数据而不会加载 a2001.DCE的数据？ 这一块该怎么处理？

那么在load_bar的时候是不是只加载 a2003.DCE的数据而不会加载 a2001.DCE的数据？ 这一块该怎么处理？

对的，2.0.7移除了对主力连续合约录制的支持，主要这块太容易出问题了。

你的情况，我只能建议对于CTA策略来说，200天数据太长了，不要这么做。