vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 3
声望: 0

回测计算结果的方法calculate_pnl中, 计算交易利润的公示: self.trading_pnl += pos_change (self.close_price - trade.price) size, 这个表示不理解,里面用的是self.close_price去减开仓价格trade.price,为什么用close_price而不是用平仓价格去减开仓价格?
期待指教!谢谢

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 1868
声望: 85

这个叫做逐日盯市统计,marking to market,也是期货交易所的保证金逐日盈亏计算方法。

用close_price平仓价格计算的方法,叫做逐笔对冲统计,trade by trade,这种方法计算不了每日净值,所以无法计算sharpe等统计指标。

Member
avatar
加入于:
帖子: 3
声望: 0

懂了,谢谢

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3