回测计算结果的方法calculate_pnl中, 计算交易利润的公示: self.trading_pnl += pos_change (self.close_price - trade.price) size, 这个表示不理解,里面用的是self.close_price去减开仓价格trade.price,为什么用close_price而不是用平仓价格去减开仓价格?
期待指教!谢谢
回测计算结果的方法calculate_pnl中, 计算交易利润的公示: self.trading_pnl += pos_change (self.close_price - trade.price) size, 这个表示不理解,里面用的是self.close_price去减开仓价格trade.price,为什么用close_price而不是用平仓价格去减开仓价格?
期待指教!谢谢
这个叫做逐日盯市统计,marking to market,也是期货交易所的保证金逐日盈亏计算方法。
用close_price平仓价格计算的方法,叫做逐笔对冲统计,trade by trade,这种方法计算不了每日净值,所以无法计算sharpe等统计指标。
懂了,谢谢
用Python的交易员 wrote:
这个叫做逐日盯市统计,marking to market,也是期货交易所的保证金逐日盈亏计算方法。
用close_price平仓价格计算的方法,叫做逐笔对冲统计,trade by trade,这种方法计算不了每日净值,所以无法计算sharpe等统计指标。
请问 close_price 和 self.close_price 有什么区别? 都是平仓价格的意思吗?