问题来源：tick级别数据回测速度慢，分钟级精度不够。
设想：能否通过tick级别数据合成5秒级别的bar数据，然后每5秒推进一次行情。这样速度比tick提高了10倍，回测精度也能保障。
问题：vnpy好像只提供tick级和分钟级别数据的导入教程，5s这种比较另类的周期如何导入？
望高手们指点一下，感谢！
问题来源：tick级别数据回测速度慢，分钟级精度不够。
设想：能否通过tick级别数据合成5秒级别的bar数据，然后每5秒推进一次行情。这样速度比tick提高了10倍，回测精度也能保障。
问题：vnpy好像只提供tick级和分钟级别数据的导入教程，5s这种比较另类的周期如何导入？
望高手们指点一下，感谢！
这个需要修改代码，自己实现了。
