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By Traders, For Traders.
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问题来源:tick级别数据回测速度慢,分钟级精度不够。
设想:能否通过tick级别数据合成5秒级别的bar数据,然后每5秒推进一次行情。这样速度比tick提高了10倍,回测精度也能保障。
问题:vnpy好像只提供tick级和分钟级别数据的导入教程,5s这种比较另类的周期如何导入?
望高手们指点一下,感谢!

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这个需要修改代码,自己实现了。

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