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债券有些特殊性质,请问在导入数据时怎么配置,用于回测呢?

  1. 净价、全价、YTM的转换,策略发出信号时多取决于YTM,实际交易时为全价。请问怎么导入tick数据呢?
  2. 由于问题1的存在,很难用复权的方式处理全价。请问有别的方法吗?
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固收这块修改相当复杂,VeighNa机构版中有提供专门面向固收量化策略的扩展模块(字段扩展、数据存储、回测支持、债券计算等)