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债券数据相关

kaillidan

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#1

债券有些特殊性质，请问在导入数据时怎么配置，用于回测呢？

  1. 净价、全价、YTM的转换，策略发出信号时多取决于YTM，实际交易时为全价。请问怎么导入tick数据呢？
  2. 由于问题1的存在，很难用复权的方式处理全价。请问有别的方法吗？

用Python的交易员

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#2

固收这块修改相当复杂，VeighNa机构版中有提供专门面向固收量化策略的扩展模块（字段扩展、数据存储、回测支持、债券计算等）

您确定执行该操作?该操作不可撤销.

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