在相同条件下回测同一策略时，VN Station和backtesting_demo其他结果项目相同，除了总收益率和年化收益两项不一致，而且前者刚比后者刚好大一个数量级。具体结果如下图所示：
1、VN Station回测结果

2、backtesting_demo回测结果

具体回测环境：
VN Station版本2.5.2
backtesting_demo脚本从GitHub下载，具体脚本如下：

from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine, OptimizationSetting
from vnpy.app.cta_strategy.strategies.nine_squire_strategy1 import (
NineSquireStrategy,
)
from datetime import datetime
engine = BacktestingEngine()
engine.set_parameters(
    vt_symbol="IF99.CFFEX",
    interval="1m",
    start=datetime(2015, 5, 7),
    end=datetime(2015, 8, 11),
    rate=0.25/10000,
    slippage=0.2,
    size=100,
    pricetick=0.2,
    capital=1000000,
)
engine.add_strategy(NineSquireStrategy, {})
engine.load_data()
engine.run_backtesting()
df = engine.calculate_result()
engine.calculate_statistics()
engine.show_chart()

你回测资金好像一个是10万一个是100万

xiaohe wrote:

你回测资金好像一个是10万一个是100万
是的，的确是资金不一样。
但是无论资金大小，收益率不应该是一样的吗？

可以去看calculate_statstics函数，total_return = (end_balance / self.capital - 1) * 100.
是受capital影响的