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By Traders, For Traders.
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self.load_bar(10)可以从rqdata中取10个交易日的数据,但是其最后一根K线,是前一个交易日的最后一分钟。(测出来的结果)

假如我当天不是一开盘打开vnpy,或者中间开关过vnpy,当下所取的数据是当下这一分钟的。那么当天到当下一分钟这数据会发生丢失吧?
请教大家如何解决这个问题。

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摸索了方法,可能可以靠行情记录器解决。当天开盘就要开着,这样其后可以引用到被记录到的数据。

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上面两个方法都有问题。现在测出了新的结果。
self.load_bar(10),所取的数据,如果是I88,主力,取得的数据是到前一交易日收盘。如果是具体品种,如I1909,可以取到当下之前。
行情记录器不是必需的。

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没错,RQData这种专业数据服务肯定用起来更省心了

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