vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 47
声望: 1

日志如下:
11:23:35 开始加载历史数据
11:23:35 加载进度:########## [100%]
11:23:35 历史数据加载完成,数据量:11520
11:23:37 策略初始化完成
11:23:37 开始回放历史数据
11:23:37 历史数据回放结束
11:23:37 开始计算逐日盯市盈亏
11:23:37 成交记录为空,无法计算
11:23:37 开始计算策略统计指标

debug后发现 是在回测1分钟K时, template.py 的self.trading 字段一直都是False 导致一直无法下单
同样的double_ma_strategy.py 策略 回测1h K线数据 一切正常.

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4138
声望: 230

请检查你的初始化天数是否过长,导致11520条数据不够完成初始化,所以也就没有回测交易结果了

Member
avatar
加入于:
帖子: 47
声望: 1

谢谢群主解答!

的确是数据量的问题,当给更多的1分钟k线数据时,一切正常!
那么请问这个初始化天数 是在哪里设置的呢?

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4138
声望: 230

load_bar函数中

Member
avatar
加入于:
帖子: 47
声望: 1

万分感谢~

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3