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By Traders, For Traders.
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我回测使用的是1分钟的k线周期,在策略中我使用的BarGenerator 是15分钟的周期。
我在7.15分钟的时候发出委托单,7.30的时候在撮合成交(难以理解的地方)。
CTA模块撮合成交的时候K线的周期却是以BarGenerator 的周期为准!
按照文档的逻辑是以下一根的K线价格来撮合。那么不应该是7.16分时候成交?
文档中说明的是以下一根K线价格撮合。那么下一根K线里的周期是以BarGenerator 为准?

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BarGenerator竟然与交易模块关联

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vnpy2.0的5分钟是5根1分钟K线而不是时间切片,比如vnpy2.0的5分钟K线是9:00-9:04是而不是1.9的9:00-9:05

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我发出委托的时候最后一根K线是7.15分钟,撮合成交的时候永远都是15分钟后

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T时刻发出的委托, 撮合时间永远在T+1时刻,也就是下一根K线,否则就会有未来函数

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