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By Traders, For Traders.
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我刚用VNPY,写了一个非常简单的策略来作为测试:
就是在指定时间买入一手,然后在指定时间卖出平仓。
策略如下:
def on_bar(self, bar: BarData):
"""
Callback of new bar data update.
"""

    self.cancel_all()

    am = self.am
    am.update_bar(bar)


    if bar.datetime.year == 2019 and bar.datetime.month == 5 and bar.datetime.day == 8 and bar.datetime.hour == 22 and bar.datetime.minute == 20:
        self.short(bar.close_price+0.001, 1)


    if bar.datetime.year == 2019 and bar.datetime.month == 5 and bar.datetime.day == 8 and bar.datetime.hour == 22 and bar.datetime.minute == 39:
        self.cover(bar.close_price-0.001, 1)


    self.put_event()

但是在回测时只看到了开仓的操作,好像后面就再没有平仓了。
2019-07-05 17:31:53.901897 开始加载历史数据
2019-07-05 17:31:53.947744 加载进度:##### [54%]
2019-07-05 17:31:54.046480 加载进度:########## [100%]
2019-07-05 17:31:54.046480 历史数据加载完成,数据量:3366
2019-07-05 17:31:54.046480 策略初始化完成
2019-07-05 17:31:54.046480 开始回放历史数据
2019-07-05 17:31:54.069419 历史数据回放结束
2019-07-05 17:31:54.069419 开始计算逐日盯市盈亏
2019-07-05 17:31:54.071414 逐日盯市盈亏计算完成
2019-07-05 17:31:54.071414 开始计算策略统计指标
2019-07-05 17:31:54.077398 ------------------------------
2019-07-05 17:31:54.077398 首个交易日: 2019-05-08
2019-07-05 17:31:54.082383 最后交易日: 2019-07-03
2019-07-05 17:31:54.082383 总交易日: 48
2019-07-05 17:31:54.082383 盈利交易日: 20
2019-07-05 17:31:54.082383 亏损交易日: 18
2019-07-05 17:31:54.082383 起始资金: 1,000,000.00
2019-07-05 17:31:54.082383 结束资金: 999,999.80
2019-07-05 17:31:54.082383 总收益率: -0.00%
2019-07-05 17:31:54.082383 年化收益: -0.00%
2019-07-05 17:31:54.082383 最大回撤: -0.01
2019-07-05 17:31:54.082383 百分比最大回撤: -0.00%
2019-07-05 17:31:54.082383 总盈亏: -0.20
2019-07-05 17:31:54.082383 总手续费: 0.00
2019-07-05 17:31:54.082383 总滑点: 0.20
2019-07-05 17:31:54.082383 总成交金额: 1.12
2019-07-05 17:31:54.082383 总成交笔数: 1
2019-07-05 17:31:54.082383 日均盈亏: -0.00
2019-07-05 17:31:54.082383 日均手续费: 0.00
2019-07-05 17:31:54.082383 日均滑点: 0.00
2019-07-05 17:31:54.082383 日均成交金额: 0.02
2019-07-05 17:31:54.082383 日均成交笔数: 0.020833333333333332
2019-07-05 17:31:54.082383 日均收益率: 0.00%
2019-07-05 17:31:54.082383 收益标准差: 0.00%
2019-07-05 17:31:54.082383 Sharpe Ratio: 0.49
2019-07-05 17:31:54.082383 收益回撤比: -13.93

想请教一下这是什么问题?

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首选开平仓前一定要加上仓位的判断 if self.pos == 0:self.short,if self.pos < 0:self.cover,其次下单价格用挂单价或者对价可能无法成交要处理未成交撤单追价的问题

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问题找到了,平仓的时候一定要下停止单才能够成交

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