vn.py最近几个版本的更新中,对SpreadTrading价差交易模块做了一次比较大的升级,全面改为使用灵活价差计算公式的同时,也对价差算法执行过程中的细节做了许多优化。

由于价差交易相对稳健的特点,在机构交易员领域是一种极为常用的交易策略,除了期货跨期(例如cu2201/cu2202)和跨品种(例如rb2205/hc2205)外,也同样可以应用于内外盘跨市场交易。

所以计划举办一次活动来详细讲解SpreadTrading模块的使用方法,本次活动很荣幸邀请到了横华国际(南华期货子公司)的嘉宾来分享在外盘交易领域的技术系统细节。

内容:

  • 价差交易的基本概念

    • 构建交易价差
    • 盘口的计算原理
    • 价差的仓位跟踪
  • 价差交易执行算法

    • 主动腿的先发委托
    • 被动腿瞬时对冲
    • 委托超价和撤单周期
  • 价差交易策略

    • 算法和策略的区别
    • 认识价差策略模板
    • 合成价差的K线数据
    • 价差回测中的注意点
  • 外盘交易技术系统

    • 横华国际简介
    • 外盘行情数据服务
    • 易盛极速交易柜台
    • 国际交易所托管服务
  • QA问答环节

时间:11月20日 14:00-17:00

地点:浦东新区芳甸路1155号4楼WeWork会议室M

名额:40人(线下)
报名费:99元

报名方式:扫描下方二维码报名(名额有限,先到先得~)

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也可以点击文章底部的原文链接跳转~

报名完成后,可以再次扫描上方二维码进入直播间(或者收看回放)!!!