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By Traders, For Traders.
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请教vnpy1.9.2版本中的海龟算法运行方法,非常感谢!
根据帖子(海龟策略深入研究-策略回测系列-8 品种选择检验(一) )的方法,先执行了loadCsv.py,尝试通过jupyter notebook 运行了一下。不知是不是运行的方法不对,显示出以下错误信息
请问需要如何运行海龟算法呢?

此外,请问帖子中的数据是如何获取到的呢,非常感谢!

附录:

投资组合的合约代码['IF99', 'I99', 'CU99', 'TA99']
投资组合的初始价值10000000
IF99数据加载完成,总数据量:0
I99数据加载完成,总数据量:0
CU99数据加载完成,总数据量:0
TA99数据加载完成,总数据量:0
全部数据加载完成
开始回放K线数据
K线数据回放结束

开始统计回测结果

IndexError Traceback (most recent call last)

<ipython-input-4-39ddc4b28bd7> in <module>()
5 engine.loadData()
6 engine.runBacktesting()
----> 7 engine.showResult()

C:\PMG_20190126\vnpy\examples\TurtleStrategy\turtleEngine.pyc in showResult(self)
238 def showResult(self):
239 """显示回测结果"""
--> 240 timeseries, result = self.calculateResult()
241
242 # 输出统计结果

C:\PMG_20190126\vnpy\examples\TurtleStrategy\turtleEngine.pyc in calculateResult(self, annualDays)
142 dateList = [result.date for result in resultList]
143
--> 144 startDate = dateList[0]
145 endDate = dateList[-1]
146 totalDays = len(dateList)

IndexError: list index out of range

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已经可以计算出结果了。但是最后的一段代码没有执行,不知是什么原因。多谢多谢!

投资组合的合约代码['IF99', 'I99', 'CU99', 'TA99']
投资组合的初始价值10000000
IF99数据加载完成,总数据量:1185
I99数据加载完成,总数据量:1185
CU99数据加载完成,总数据量:1185
TA99数据加载完成,总数据量:1185
全部数据加载完成
开始回放K线数据
K线数据回放结束

开始统计回测结果

首个交易日: 2014-01-02 00:00:00
最后交易日: 2018-11-09 00:00:00
总交易日: 1185
盈利交易日 523
亏损交易日: 552
起始资金: 10000000
结束资金: 54,093,646.23
总收益率: 440.94%
年化收益: 37.23%
总盈亏: 44,093,646.23
最大回撤: -7,822,360.7
百分比最大回撤: -18.09%
总手续费: 607,834.31
总滑点: 170,572.2
总成交笔数: 571.0
日均盈亏: 37,209.83
日均手续费: 512.94
日均滑点: 143.94
日均成交笔数: 0.0
日均收益率: 0.16%
收益标准差: 1.6%
Sharpe Ratio: 1.5

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“最后一段代码”指的是什么?

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随后又看了下帖子。可能问题出现在数据上了。准备最近免费试用下RQdata,应该就可以了:)随后有进展我再在这里回复:)

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请问数据量:0的问题是怎么解决的,我也遇到了同样的问题,谢谢

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