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现象

gateway: CTP接口

1分钟级别的TargetPos策略,盘中(快速重启,启动后时间没有还在重启的这一分钟内,分钟bar没有更新)或者盘后重启,目标持仓与当前偶发不一致

原因排查

  1. rqdata出现当天历史bar缺失的问题
    description
    UserWarning: Not permit to get realtime minbar price
    warnings.warn("Not permit to get realtime minbar price")
    发现我的rqdata被限制了获取当日1m bar的权限,联系米筐工作人员解决。
    但是依然存在仓位差

2.排查盘中使用tick本地创建的分钟bar 是否与 rqdata查询的分钟bar 有偏差
记录一段时间本地生成的bar数据到数据库。然后与rqdata的数据进行比较, 可以看到, open、close的差别还是多的

description

联系米筐工作人员,解释说是因为tick数据的质量问题,导致我本地合成的bar与他们的bar存在差别。

description

问题

想问一下其他人有没有遇到这种情况,怎么解决的
数据问题好像不是很好解决,降低策略敏感度?

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@xiaohe
@用Python的交易员

大佬有遇到过吗,给解答一下,谢谢~~~

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如果是网络问题导致漏收了tick,可以考虑换一个更稳定的网络环境试试

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xiaohe wrote:

如果是网络问题导致漏收了tick,可以考虑换一个更稳定的网络环境试试

不知道什么情况导致的,这种tick数据丢失或者错误,在盘中也很难避免把,应该不是网络问题

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