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By Traders, For Traders.
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在优化策略的参数组合时,参数优化的回测结果和单一回测结果有明显差别。
比如下面两个图,其一是单一回测的结果。年化收益率是25.69%。其二是参数优化模块下选择的一组参数回测结果,和前面的单一参数组合一致,年化收益是1.40。
请问是什么原因?参数优化的回测结果明显有问题。

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看不到图。。。

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