您好,我看您在 【vnpy_spreadtrading】项目的 【vn.py 2021/7/10 22:05 [Mod] 停止价差交易算法时,等待全部委托结束,且各条腿对冲平衡后,才结束算法运行】提交中,移除了 【"各腿剩余数量均不足最小下单量,算法执行结束"】的逻辑,请问是为什么呢?
现在若被动腿 下单量不足最小下单量时,is_hedge_finished 方法判断没有平衡,下单时会下数量为0的订单
您好,我看您在 【vnpy_spreadtrading】项目的 【vn.py 2021/7/10 22:05 [Mod] 停止价差交易算法时,等待全部委托结束,且各条腿对冲平衡后,才结束算法运行】提交中,移除了 【"各腿剩余数量均不足最小下单量,算法执行结束"】的逻辑,请问是为什么呢?
现在若被动腿 下单量不足最小下单量时,is_hedge_finished 方法判断没有平衡,下单时会下数量为0的订单
新的风暴已经出现 wrote:
您好,我看您在 【vnpy_spreadtrading】项目的 【vn.py 2021/7/10 22:05 [Mod] 停止价差交易算法时,等待全部委托结束,且各条腿对冲平衡后,才结束算法运行】提交中,移除了 【"各腿剩余数量均不足最小下单量,算法执行结束"】的逻辑,请问是为什么呢?
现在若被动腿 下单量不足最小下单量时,is_hedge_finished 方法判断没有平衡,下单时会下数量为0的订单
请尝试调整各条腿的比例,让其乘数保持在较大的整数上
用Python的交易员 wrote:
新的风暴已经出现 wrote:
您好,我看您在 【vnpy_spreadtrading】项目的 【vn.py 2021/7/10 22:05 [Mod] 停止价差交易算法时,等待全部委托结束,且各条腿对冲平衡后,才结束算法运行】提交中,移除了 【"各腿剩余数量均不足最小下单量,算法执行结束"】的逻辑,请问是为什么呢?
现在若被动腿 下单量不足最小下单量时,is_hedge_finished 方法判断没有平衡,下单时会下数量为0的订单
请尝试调整各条腿的比例,让其乘数保持在较大的整数上
假如 【spread = 3 leg1 - leg2】,leg1成交100千万时,spread_order_volume=33.3333333千万,leg2_volume=33.3333333千万, 如leg2的最小交易量为1千万,那么就会有0.33千万不能成交,is_hedge_finished方法也不能达到平衡。
原来会因为 "各腿剩余数量均不足最小下单量,算法执行结束" 停止algo,现在就没有办法停止algo了,并且下单单量=0