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导致回测非常不准 因为有很多没有交易量的数据 k线都是完全一样的
我这里用的是美国西部时间, 按道理讲 2021-09-16 13:00:00-00:00 应该是09-16那天最后一根k线。 但是这里一直找到了盘后交易都收盘的数据。 而且ib_gate里已经默认使用了只用常规交易时间段的数据 (倒数第三个参数)

self.client.reqHistoricalData(
            self.reqid,
            ib_contract,
            end_str,
            duration,
            bar_size,
            bar_type,
            0,
            1,
            False,
            []
        )

参考https://www.vnpy.com/forum/topic/6097-guan-yu-ying-tou-jie-kou-de-zhong-da-wen-ti-fan-kui?page=1#pid21592

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可以自己写个脚本,在数据库里做个数据清洗了

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