导致回测非常不准 因为有很多没有交易量的数据 k线都是完全一样的
我这里用的是美国西部时间, 按道理讲 2021-09-16 13:00:00-00:00 应该是09-16那天最后一根k线。 但是这里一直找到了盘后交易都收盘的数据。 而且ib_gate里已经默认使用了只用常规交易时间段的数据 (倒数第三个参数)
self.client.reqHistoricalData(
self.reqid,
ib_contract,
end_str,
duration,
bar_size,
bar_type,
0,
1,
False,
[]
)