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看了一下,像例子中dual thrust策略,如果是夜盘品种last_bar.datetime.date() != bar.datetime.date()这个判定是不是把夜盘和当天的数据混在一起了
是不是可以像rqdata中加入trading_date来进行判别更好,我想过自己在bardata和tickdata中加入这个,但是实盘的时候,tickdata应该是直接接收ctp传来的数据,里面没有trading_date,自己从timedate里面传入又怕周日和节假日处理不好,请问这个有什么好的解决方案吗
因为我新手,对整体架构的了解很差,实盘中bardata里面加入trading_data每次要从rqdata里面读取,但rqdata实时分钟线的更新速度如何我也不清楚,感觉一下子有想法又迷茫了

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RQData的日期时间戳是做了校准的,代表的是实际日期而非CTP数据中的交易日

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