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有个疑问请教一下各位大佬, 在vn.py中, 如何对多个股票的组合进行整体回测?

举个例子: 假如我有个策略, 是对沪深300中的所有股票, 按当日涨跌幅从高到低排序, 每天买入Top 10的股票, 同时卖出排名最后10位的股票, 请问如何对这个策略进行回测?

假设沪深300的成分股是经常变动的, 因此不能写死300个股票代码

无论是全实战进价, 还是投资组合策略7天入门, 我看都没有讲过类似的情况, 求各位大佬指教~~

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@用Python的交易员 @xiaohe 大佬求指教!

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  1. 使用PortfolioStrategy模块
  2. 对每次300成分股调仓的周期,进行分段回测
  3. 每个周期内,300的股票池是不变的,因此回测结果可信
  4. 回测完成后,将分段的盈亏结果进行拼接,计算最终资金曲线
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