有个疑问请教一下各位大佬, 在vn.py中, 如何对多个股票的组合进行整体回测?
举个例子: 假如我有个策略, 是对沪深300中的所有股票, 按当日涨跌幅从高到低排序, 每天买入Top 10的股票, 同时卖出排名最后10位的股票, 请问如何对这个策略进行回测?
假设沪深300的成分股是经常变动的, 因此不能写死300个股票代码
无论是全实战进价, 还是投资组合策略7天入门, 我看都没有讲过类似的情况, 求各位大佬指教~~
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假设沪深300的成分股是经常变动的, 因此不能写死300个股票代码
无论是全实战进价, 还是投资组合策略7天入门, 我看都没有讲过类似的情况, 求各位大佬指教~~
@用Python的交易员 @xiaohe 大佬求指教!
