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最近要写一个CTA策略,要求在14:59分的时候平仓所有单子。写完后发现VNPY都是挂单,不能及时平掉,必须改成市价单才能实时成交。改了send_order里OrderType为MARKET,但是还是有问题,price参数需要填写。我以前用MT4的时候,市价单都价格填bid或者ask就好了,VNPY的市价单price参数该怎么设置成bid 或者ask实时价直接成交?另外在主界面上,我也用过手动下市价单,我记得这是不用填价格的,为什么写策略的时候市价单需要设置price了,设置成bar.close了还不能实时成交,到底主界面的手动市价单的price 用的什么值。

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请使用超价现价单下单即可,vn.py的上层策略类引擎一概不支持市价单这种危险的订单类型

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了解。个人觉得市价单在流动性好的品种上也不是很危险,对于小资金的交易者市价单市场冲击不大,用起来实时性更好。

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