各位大佬，我目前想实现策略的全自动管理，大概逻辑就是对策略的权益曲线做趋势跟随，

开关策略条件：
当策略曲线符合条件A开启策略，策略曲线符合条件B时关闭策略，
对策略权益设置止损线，策略权益达到止损线，平掉策略所有仓位，并关闭策略，直至符合条件A，再度开启策略；

策略仓位计算：
策略分配的仓位 = 目前账户权益的1%/ 当前策略权益距离止损的距离（ 策略的风险暴露 ）；
比如账户权益 = 100万， 策略此时的风险暴露 = 5000 ， 那么分配的仓位 = 1万/5000 = 2手；

如果vnpy本身不能实现这样的功能。
不知是否可以实时输出文档，显示当前的策略权益状态，我们也有技术人员可以实现以上需求，
请告知一下如何实时输出策略权益即可，感谢！

你这需要完整的设计方案，这种方案的实现，光方案就有价值，更别说实现了。
结果你结尾来了一句“即可”，仿佛不要太简单一样。

self.trading是控制策略交易状态的；
底层资金获取论坛里有相关帖子；
实时输出状态的话，可以write_log

xiaohe wrote:

self.trading是控制策略交易状态的；
底层资金获取论坛里有相关帖子；
实时输出状态的话，可以write_log

题主要的不是底层资金，要的是策略组合的权益（等同于理论回测值）

xiaohe wrote:

self.trading是控制策略交易状态的；
底层资金获取论坛里有相关帖子；
实时输出状态的话，可以write_log

感谢回复！ 我需要实时输出目前策略权益的值，不知道write_log是否可以实现呢？

write_log只负责输出日志，变量值请自行计算或者获取，如何输出什么频率输出也取决于策略逻辑的