vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
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群主,您好

咨询个问题,对于历史测试,想请您帮忙确认下是否可以做成如下方式,怕走的弯路太多,先向您请教下是否可行:
1、套用CtaBacktesting下的结构及内容,但是做成界面操作模式,选择标的、开始时间、结束时间以及放出的参数,然后根据条件进行测试
2、对于测试结果,不知是否还可以使用showBacktestingResult方式?
是不是这个方式只能用ie的方式来调用?
===做成界面方式主要是不懂开发的人为了方便使用(因为使用频次非常高,每天甚至每个小时都可能会使用和回测的)、可操作性好些,但是技术上不知道是否可行,请您帮忙指导下是否可以按照这个方式做?是否已经有人这么做了?

另外:
请教下,关于群主课程的部分,
还是历史回测这块
一、除了使用课程中23课提到的“23_vn.py Based Backtesting.ipynb”通过使用jupyter运行测试外,是否还有其他方式?
即是否有专门的测试界面,可以输入参数、开始、结束日期,然后进行测试的,并且能够输出开平记录和图形结果?

二、那 \examples\CtaBacktesting
下的“runBacktesting.py”和“runOptimization.py”怎么用呢? 是否有完整的帖子说明?我找过了没找到的。(建议对专题模块或者专题功能进行归类整理,或者说专题问题进行整理,这样会节省您们很多时间以及方便后续学习的人)

谢谢!

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补充咨询下,
如果我的数据是1分钟的,我要基于1分钟的数据进行测试(策略逻辑是基于分钟级别的),是不是我只要数据查询上只要把日期精细化到分钟就好了,其他的都可以使用?
谢谢!

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既然选择了Python,如果还停留在只用GUI界面交互操作的模式下,会有点买椟还珠,尤其对于策略研究这种需要最大自由度的事情。

回测的界面我们有做过,而且是稳定性可用性都没什么问题,但目前并不会放出来,还是希望社区往Python化的方向上走。

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好的,谢谢!

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