策略1买入1.0并且持有,此时策略2卖出1.0(策略1,2完全独立),是否会把交易所里的原买入单卖出,而策略1里面的POS还是1.0,策略2里面的POS是-1.0,然而交易所已经没有任何单子了
策略1买入1.0并且持有,此时策略2卖出1.0(策略1,2完全独立),是否会把交易所里的原买入单卖出,而策略1里面的POS还是1.0,策略2里面的POS是-1.0,然而交易所已经没有任何单子了
持仓是基于策略维护的,双策略运行应该不会影响。如果需要成为双向持仓,接口需要修改的地方会很多。
青青子荆 wrote:
持仓是基于策略维护的,双策略运行应该不会影响。如果需要成为双向持仓,接口需要修改的地方会很多。
上面你们同事说会影响,会造成两个策略里的POS都不为0,交易所却为0了把
青青子荆 wrote:
持仓是基于策略维护的,双策略运行应该不会影响。如果需要成为双向持仓,接口需要修改的地方会很多。
如果单账号单向持仓多策略理论逻辑上无法运行,那么是否只能多账号运行,那问题就是如何在一台服务器上同一交易所多账号运行呢,用虚拟机吗
xiaohe wrote:
石头2021 wrote:
青青子荆 wrote:
持仓是基于策略维护的,双策略运行应该不会影响。如果需要成为双向持仓,接口需要修改的地方会很多。
上面你们同事说会影响,会造成两个策略里的POS都不为0,交易所却为0了把
从开平模式切换到买卖模式并没有改变买卖方向,策略还是按照逻辑发出交易信号并执行。就算此时交易所持仓为0,也还是能正常下单的
策略是可以正常下单,但是买卖的逻辑跟策略设计者已经不一样了,
策略1买入A单,此时策略2卖出-B,,然而交易所却是0(策略里面是想持有A和-B的),而当策略想卖出A单时,交易所却变成-A(策略逻辑想为0的),却变成了反向开仓。这样是不是,买卖逻辑完全受制于另一个不相干的策略了