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策略1买入1.0并且持有,此时策略2卖出1.0(策略1,2完全独立),是否会把交易所里的原买入单卖出,而策略1里面的POS还是1.0,策略2里面的POS是-1.0,然而交易所已经没有任何单子了

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数字货币交易所的话,是的

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用Python的交易员 wrote:

数字货币交易所的话,是的
请问如何修改接口使他成为双向持仓,币安和OK交易所,不然双策略同时运行,只能单方向开仓

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持仓是基于策略维护的,双策略运行应该不会影响。如果需要成为双向持仓,接口需要修改的地方会很多。

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青青子荆 wrote:

持仓是基于策略维护的,双策略运行应该不会影响。如果需要成为双向持仓,接口需要修改的地方会很多。
上面你们同事说会影响,会造成两个策略里的POS都不为0,交易所却为0了把

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青青子荆 wrote:

持仓是基于策略维护的,双策略运行应该不会影响。如果需要成为双向持仓,接口需要修改的地方会很多。
如果单账号单向持仓多策略理论逻辑上无法运行,那么是否只能多账号运行,那问题就是如何在一台服务器上同一交易所多账号运行呢,用虚拟机吗

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石头2021 wrote:

青青子荆 wrote:

持仓是基于策略维护的,双策略运行应该不会影响。如果需要成为双向持仓,接口需要修改的地方会很多。
上面你们同事说会影响,会造成两个策略里的POS都不为0,交易所却为0了把
从开平模式切换到买卖模式并没有改变买卖方向,策略还是按照逻辑发出交易信号并执行。就算此时交易所持仓为0,也还是能正常下单的

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xiaohe wrote:

石头2021 wrote:

青青子荆 wrote:

持仓是基于策略维护的,双策略运行应该不会影响。如果需要成为双向持仓,接口需要修改的地方会很多。
上面你们同事说会影响,会造成两个策略里的POS都不为0,交易所却为0了把
从开平模式切换到买卖模式并没有改变买卖方向,策略还是按照逻辑发出交易信号并执行。就算此时交易所持仓为0,也还是能正常下单的
策略是可以正常下单,但是买卖的逻辑跟策略设计者已经不一样了,
策略1买入A单,此时策略2卖出-B,,然而交易所却是0(策略里面是想持有A和-B的),而当策略想卖出A单时,交易所却变成-A(策略逻辑想为0的),却变成了反向开仓。这样是不是,买卖逻辑完全受制于另一个不相干的策略了

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