我的构思是，on_bar里面的开单条件成立，立即下单，但是很多时间以bar的收盘价委托单，没有成交了的。
是否能在on_bar里面调用tick数据。然后用tick数据下单，应该可以解决大量单没有成交的问题。
我的构思是，on_bar里面的开单条件成立，立即下单，但是很多时间以bar的收盘价委托单，没有成交了的。
是否能在on_bar里面调用tick数据。然后用tick数据下单，应该可以解决大量单没有成交的问题。
on_bar传进来的数据已经是合成后的数据了，需要调用tick数据的话要在on_tick函数里调用。
如何解决在下单条件成立时，怎么写才能以市价，或者委托卖一价下单呢？
可以修改下单函数的stop参数发出停止单。
可参考：https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html
