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我的构思是,on_bar里面的开单条件成立,立即下单,但是很多时间以bar的收盘价委托单,没有成交了的。
是否能在on_bar里面调用tick数据。然后用tick数据下单,应该可以解决大量单没有成交的问题。

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on_bar传进来的数据已经是合成后的数据了,需要调用tick数据的话要在on_tick函数里调用。

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如何解决在下单条件成立时,怎么写才能以市价,或者委托卖一价下单呢?

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可以修改下单函数的stop参数发出停止单。
可参考:https://www.vnpy.com/docs/cn/cta_strategy.html

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