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如图,tick数据合成的30分钟bar的最后一根k线有问题。我记得论坛有人说到过这个问题,这个是有fix吗?
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另外,如果以30分钟bar为基础来回测策略,我们可以直接在IB接口下载30分钟的bar。
但是在实盘的时候,我们只能用tick数据来合成30分钟bar,然后基于30分钟的bar来些策略。
如果实盘的策略要回测的话,那岂不是只能先在IBAPI下载一分钟的数据来回测,而不能直接使用IBAPI下载的30分钟的数据来回测? 因为策略是用1分钟的bar来合成30分钟的。这样的话,回测显示出来的K线图又是基于一分钟数据的,这个几乎没法看啊。请问各位怎么做的?

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也就是在实盘中,IB只会有tick事件供我们处理,没有提供bar事件给我们处理?

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IB本身有提供K线订阅推送,但考虑延时因素vn.py的所有K线均基于TICK本地合成

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多谢指教。那么这个问题呢?
如果实盘的策略要回测的话,那岂不是只能先在IBAPI下载一分钟的数据来回测,而不能直接使用IBAPI下载的30分钟的数据来回测? 因为策略是用1分钟的bar来合成30分钟的。这样的话,回测显示出来的K线图又是基于一分钟数据的,这个几乎没法看啊。

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jameslai wrote:

多谢指教。那么这个问题呢?
如果实盘的策略要回测的话,那岂不是只能先在IBAPI下载一分钟的数据来回测,而不能直接使用IBAPI下载的30分钟的数据来回测? 因为策略是用1分钟的bar来合成30分钟的。这样的话,回测显示出来的K线图又是基于一分钟数据的,这个几乎没法看啊。

是的,需要显示指定周期的K线图的话,可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/5356-zhi-ding-zhou-qi-xian-shi-hui-ce-hou-de-kxian-tu-bao-gua-ping-cang-de-xian-shi

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原来是由于IB数据有“休市”引起的。
如下图,5:15-5:30之间是不交易的,所以不会有5:29这一根1 minute K线,那么最后合成的30分钟K线就会缺少一根。请问各位大佬这个问题会修复吗?
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可以通过强制合成或对K线进行特殊处理,参考:
https://www.vnpy.com/forum/topic/6231-zhen-dui-qi-huo-shang-wu-ting-pan-shi-jian-10:15-10:30-suo-zuo-de-kxian-he-cheng-luo-ji-xiu-gai-fang-an
https://www.vnpy.com/forum/topic/4875-vn-pyshe-qu-jing-xuan-24-zhen-dui-guo-nei-qi-huo-shi-chang-de-kxian-qi

jameslai wrote:

原来是由于IB数据有“休市”引起的。
如下图,5:15-5:30之间是不交易的,所以不会有5:29这一根1 minute K线,那么最后合成的30分钟K线就会缺少一根。请问各位大佬这个问题会修复吗?
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