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大家好,我是名正在不断摸索学习的 “小学生“ 。 最近遇到了点小问题。我尝试写一个price action类型的策略(如下图所示)
description
当最新一根K线突破内包线(inside bar)的时候,就做空或者做多;处于着急测试的原因,我这个策略只写了做多部分。

问题就是:
当我打开vnpy ui进行回测的时候,无法进行回测(如下图所示)
description

等了很长时间没有反应就又点了一下回测,就显示这样的图片

description

但当我不通过打开vnpy客户端而是用backtesting文件回测的时候,却是可以跑的。

为了防止是数据方面的问题,我用同样的数据测试了下自带的几个strategy,并没有问题,所以问题肯定出在我写的这个代码上了。(我把代码attach在下面了)个人猜测会不会是因为我调用K线的方式有问题导致数据没法读取?
求各位大神们指点下。万分感谢
Regards,
Leo

from vnpy.app.cta_strategy import (
    CtaTemplate,
    StopOrder,
    TickData,
    BarData,
    TradeData,
    OrderData,
    BarGenerator,
    ArrayManager,
)

class three_bar(CtaTemplate):
    author = "Leo_Monster"

    fixed_size=1
    parameters=["fixed_size"]
    variables=[]


    def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)

        self.bg = BarGenerator(self.on_bar,window=1,interval=Interval.HOUR) 
        self.am = ArrayManager()


    def on_init(self):
        """
        Callback when strategy is inited.
        """
        self.write_log("策略初始化")
        self.load_bar(5) 

    def on_start(self):
        """
        Callback when strategy is started.
        """
        self.write_log("策略启动")

    def on_stop(self):
        """
        Callback when strategy is stopped.
        """
        self.write_log("策略停止")

    def on_tick(self, tick: TickData): 
        """
        Callback of new tick data update.
        """
        self.bg.update_tick(tick)

    def on_bar(self, bar: BarData): normal

        self.am.update_bar(bar) 

        if not self.am.inited: 
            return

        if self.pos ==0:
            if self.am.high_array[-2]>self.am.high_array[-1] and\
                self.am.low_array[-2]<self.am.low_array[-1]:
                self.buy(bar.open_price,self.fixed_size)

    def on_order(self, order: OrderData): 
        """
        Callback of new order data update.
        """
        pass

    def on_trade(self, trade: TradeData): 
        """
        Callback of new trade data update.
        """
        self.put_event()

    def on_stop_order(self, stop_order: StopOrder): 
        """
        Callback of stop order update.
        """
        pass
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  1. 删掉def on_bar()后面的normal
  2. 你用了小时的bar,因此需要在策略文件前面加上一行 from vnpy.trader.constant import Interval
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青青子荆 wrote:

  1. 删掉def on_bar()后面的normal
  2. 你用了小时的bar,因此需要在策略文件前面加上一行 from vnpy.trader.constant import Interval
    这就去试一下,非常感谢!!!
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