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各位trader好,有两个关于实盘的问题想向大家讨教。
1 我有rqdata的权限,那么我实盘时能否直接调用rqdata的实时bar数据而不用bar generator的数据呢?因为有时候策略会同时调用5分钟和15分钟bar线,但是没想好在vnpy里怎么实现。但是因为rqdata可以直接取,所以方便一些。

2 比如15点前的最后一根bar线发了做多信号,那么实盘的话会开单吗,因为on bar的话可能单子发不出去,那么最后一根bar发的单子会在第二天成交吗,还是在下一天需要手动开仓。


第一个问题解决了,又研读了下temp里的策略

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  1. 理论上可以,但是不推荐,RQData是查询接口所以延时会比较大,用于初始化没问题,但是实盘中每根K线都去查就不合适了
  2. 不会开单,因为已经收盘了,可以自己在on_bar函数下加个判断,时间大于14:59则缓存委托指令,第二天开盘发出
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用Python的交易员 wrote:

  1. 理论上可以,但是不推荐,RQData是查询接口所以延时会比较大,用于初始化没问题,但是实盘中每根K线都去查就不合适了
  2. 不会开单,因为已经收盘了,可以自己在on_bar函数下加个判断,时间大于14:59则缓存委托指令,第二天开盘发出

请问陈总,时间大于14:59 缓存交易指令,代码层面这个怎么操作?

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可以试试缓存委托信息到本地,第二天初始化时读取开盘再下单。具体请根据自己需求进行修改了

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