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如果交易逻辑有两个周期15分钟和60分钟都有买卖信号,如果都写在一个策略里,会导致两个周期的持仓量相互混淆,而且发出的买卖单无法知道是属于哪一个周期的。所以15分钟周期和60分钟周期分别写一个策略同时在一个合约里跑。那么回测的时候能否把两个策略合并在一起,跑出来一个回测结果?

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可以,可参考https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/cta_backtesting/portfolio_backtesting.ipynb

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xiaohe wrote:

可以,可参考https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/cta_backtesting/portfolio_backtesting.ipynb

好的,谢谢

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