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一个合约跑多个策略改如何回测

至简

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#1

如果交易逻辑有两个周期15分钟和60分钟都有买卖信号，如果都写在一个策略里，会导致两个周期的持仓量相互混淆，而且发出的买卖单无法知道是属于哪一个周期的。所以15分钟周期和60分钟周期分别写一个策略同时在一个合约里跑。那么回测的时候能否把两个策略合并在一起，跑出来一个回测结果？

xiaohe

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#2

可以，可参考https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/cta_backtesting/portfolio_backtesting.ipynb

至简

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#3

xiaohe wrote:

可以，可参考https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/cta_backtesting/portfolio_backtesting.ipynb

好的，谢谢