vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
加入于:
帖子: 9
声望: 0

在回测中,当持有多单时(策略中只有做多逻辑),在一个K线上同时触发止盈和止损价格,系统会有两笔空平的tradedata,并且之后的持仓中会持有一个空单。因为策略中没有空开的逻辑,这个空单为什么会出现呢?
下图为回测结果中出现空单时的截图,在datetime(2017, 3, 7, 11, 15)时的两笔成交都是空平的操作。之后的持仓就出现-1了。

description

Member
avatar
加入于:
帖子: 2038
声望: 134

建议根据策略逻辑进行打印排查

Administrator
avatar
加入于:
帖子: 4607
声望: 264

回测撮合过程中,没有考虑开平指令,而实直接基于方向进行仓位计算,所以第二个空平等于空开了

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3

沪公网安备 31011502017034号