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cta回测模块是不是不支持沪深a股的回测?

fzj

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#1

沪深a股交易规则和期货不同.......如果想做沪深a股的回测，请问有什么好的方法，在使用vnpy的条件下？

用Python的交易员

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#2

可以做，只要准备好数据即可，回测计算盈亏的逻辑都一样

fzj

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#3

用Python的交易员 wrote:

可以做，只要准备好数据即可，回测计算盈亏的逻辑都一样
那请问下老师，a股是t+1买卖的，这个回测框架的下单买卖逻辑怎么处理呢

xiaohe

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(由 xiaohe 最后编辑：)
#4

下单只下buy/sell
t+1的问题可以参考示例策略dual_thurst_strategy自己创建一个变量记录一下今天的交易状态再判断是否下单

您确定执行该操作?该操作不可撤销.

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