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沪深a股交易规则和期货不同.......如果想做沪深a股的回测,请问有什么好的方法,在使用vnpy的条件下?

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可以做,只要准备好数据即可,回测计算盈亏的逻辑都一样

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用Python的交易员 wrote:

可以做,只要准备好数据即可,回测计算盈亏的逻辑都一样
那请问下老师,a股是t+1买卖的,这个回测框架的下单买卖逻辑怎么处理呢

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下单只下buy/sell
t+1的问题可以参考示例策略dual_thurst_strategy自己创建一个变量记录一下今天的交易状态再判断是否下单

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