VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 17
声望: 1

看了一下官方的MultiTimeframeStrategy例子

    def on_tick(self, tick: TickData):

        self.bg5.update_tick(tick)

    def on_bar(self, bar: BarData):

        self.bg5.update_bar(bar)
        self.bg15.update_bar(bar)

为什么on_tick只需要self.bg5.update_tick
而on_bar需要两个时间周期都update_bar?是不是意味着15分钟的BAR是依赖5分钟的BAR合成的?

Member
avatar
加入于:
帖子: 17
声望: 1

是不是on_tick永远只需要update最小的那个时间周期BAR

Member
avatar
加入于:
帖子: 4704
声望: 287

是的

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】