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By Traders, For Traders.
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今天尝试让双均线策略只做多,回测发现怎么更改参数收益图的曲线都没什么变化,请问是什么原因?
代码改写部分如下:
factor = talib.SMA(am.close, self.fast_window)[-2] - talib.SMA(am.close,self.slow_window)[-2]

    #定义开平仓条件,内容为True或者False
    condition_openbuy = factor > 0      #开多单
    condition_opensell = factor < 0     #开空单
    condition_closesell = factor < 0    #平多单
    condition_closebuy = factor > 0     #平空单

    #开始判断,进行开平仓操作(利用第二天的开盘价)
    if condition_openbuy:
        if self.pos == 0:
            self.buy(bar.open_price, 1)

    elif condition_closesell:
        if self.pos > 0:
            self.sell(bar.open_price, 1)
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    factor = talib.SMA(am.close, self.fast_window)[-2] - talib.SMA(am.close,self.slow_window)[-2]
    #定义开平仓条件,内容为True或者False
    condition_openbuy = factor > 0      #开多单
    condition_opensell = factor < 0     #开空单
    condition_closesell = factor < 0    #平多单
    condition_closebuy = factor > 0     #平空单

    #开始判断,进行开平仓操作(利用第二天的开盘价)
    if condition_openbuy:
        if self.pos == 0:
            self.buy(bar.open_price, 1)

    elif condition_closesell:
        if self.pos > 0:
            self.sell(bar.open_price, 1)
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bar是当前已经走完的这跟K线对象,bar.open_price所以早就已经走过去了,你要用最近的价格下单,应该使用bar.close_price +/- 一个超价实现

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