请教一个关于交易时间过滤的问题,还望大佬指教。
日内CTA,5分钟级别交易。
为了规避开盘和收盘的波动,需要在日盘/夜盘 开盘头20分钟内不交易,日盘/夜盘 收盘前20分钟内不开仓,且最后20分钟内必须平仓。
这个逻辑如何实现?
请教一个关于交易时间过滤的问题,还望大佬指教。
日内CTA,5分钟级别交易。
为了规避开盘和收盘的波动,需要在日盘/夜盘 开盘头20分钟内不交易,日盘/夜盘 收盘前20分钟内不开仓,且最后20分钟内必须平仓。
这个逻辑如何实现?
可以参考示例策略dual_thrust_strategy的exit_time的用法