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比如,螺纹钢价格高于3000点做多。 看了好多例子,基本用的都是上一根k线的收盘价大于3000,然后下一根k线做多。我想用当前k线的“开盘价”大于3000点做多,该怎么写呢?

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def on_tick(self, tick: TickData):
    """
    Callback of new tick data update.
    """
    self.bg.update_tick(tick)   

def on_bar(self, bar: BarData):
    """
    通过该函数收到新的1分钟K线推送。
    """
    am = self.am

    # 更新K线到时间序列容器中
    am.update_bar(bar)

    # 若缓存的K线数量尚不够计算技术指标,则直接返回
    if not am.inited:
        return

    if (am.close[-1]>3000):
        price = bar.close_price+5
        if self.pos == 0:
            self.buy(price, 1)      
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上面那个用上一根k线的收盘价会写,但是用”当前k线的开盘价“就不会了,请问该咋写呀,查了好多都没查到用开盘价写的。。。。

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为了避免信号闪烁的问题(未来函数),vnpy都是走完一根K线再on_bar推进来,才能触发交易信号。如果实盘想用的话,可以试着在on_tick里判断tick传来datetime的分钟是否有了变化,有就证明新的一分钟到了,然后把交易逻辑写在下面试试

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xiaohe wrote:

为了避免信号闪烁的问题(未来函数),vnpy都是走完一根K线再on_bar推进来,才能触发交易信号。如果实盘想用的话,可以试着在on_tick里判断tick传来datetime的分钟是否有了变化,有就证明新的一分钟到了,然后把交易逻辑写在下面试试
请问该怎么写呢。。。。。我编程以前都在tb上。。。。。python不太行。。。求大神指导一下 万分感谢。

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