求问为何在回测portfolio strategy中的自带策略 pcp_arbitrage_strategy时总是回测失败

在bars['m2009-C-2850.DCE']及bars['m2009-P-2850.DCE']时均会失败，但bars['m2009.DCE']时正常运行，有没有大佬知道大概是什么问题，该如何解决，十分感谢

缺失了数据吧，数据库里有这两个期权的数据不？

用Python的交易员 wrote:

缺失了数据吧，数据库里有这两个期权的数据不？
陈老师您好，这两个期权的数据是有的，截图上也显示加载完成了，但是我查看了一下，加载出来的m2009期货和这两个期权的数据长度不一样，有可能是这个导致的吗

用Python的交易员 wrote:

缺失了数据吧，数据库里有这两个期权的数据不？
感谢您的提醒，把日期调的更精准了一些，让期货和期权的数据量相同，可以正常回测