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By Traders, For Traders.
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请教一下,如何在CTA策略里直接实现分批交易,类似算法交易里的时间加权平均算法?

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可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3030-da-lao-men-qing-wen-ctace-lue-li-mian-ke-yi-shi-yong-suan-fa-jiao-yi-ma-xiang-twap-vwapzhe-yang-de

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谢谢了,和贴子里的同问,有没有CTA策略使用算法交易(如TWAP)的示例呢?

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目前没有,还请自行实现了

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好的,多谢

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