简单的撤单逻辑(伪代码)不要用cancel_all()
原因如下:
1,当前合约委托量很多,你的订单排在后面,价格其实没有发生变化,再等一会就能成交,不应该撤单
2,last_price在bid和ask之间震荡状态,买卖均值其实没有变化,可以认为价格也没有发生变化,不应该撤单
if 平仓状态 或 开仓状态:
if 方向 == 多:
if 委托价格 < 最新的BID_PRICE:
撤单重发()
if 方向 == 空:
if 委托价格 > 最新的ASK_PRICE:
撤单重发()