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2015年5月6号到2015年6月8号,明明是赚钱的,怎么显示回撤了呢?

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是中国中车,日线交易。

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这期间应该只有4.28-7.24那笔交易,vnpy计算方法是逐日盯市场不是逐笔成交的,5.6-6.8还持有没有交易的状态,那么那时应该只有holding_pnl没有trading_pnl。
要是想改成逐笔成交计算可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/2107-vn-pyshe-qu-jing-xuan-14-liang-hua-ce-lue-ping-gu-de-xian-wei-jing-:zhu-bi-dui-chong-tong-ji-shang
https://www.vnpy.com/forum/topic/2227-vn-pyshe-qu-jing-xuan-15-liang-hua-ce-lue-ping-gu-de-xian-wei-jing-:zhu-bi-dui-chong-tong-ji-xia

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计算出来的最终盈利好像和原来的不一致,差了100个量级。尴尬了。以谁的为准?

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逐日盯市和逐笔成交计算结果是会有些差别的,论坛上社区分享的代码仅供参考,不属于vn.py本身的代码,请确保自己完全理解运行逻辑后再使用。所以计算结果可能需要自己对比一下成交记录和行情进行排查了。
请问100个量级意思是?

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比如逐日总盈亏为4万,逐笔却只有400块。我想知道哪个更准确。代码我完全没改,参数也是原来的,没变。

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vn.py的2.0新版本中没有逐笔统计的逻辑了,只有逐日盯市的

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用Python的交易员 wrote:

vn.py的2.0新版本中没有逐笔统计的逻辑了,只有逐日盯市的

那逐日盯市的结果应该是准确的吧。为啥要去掉逐笔,是因为逐笔太麻烦吗?

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为了更直观的评估策略的整体效果

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xiaohe wrote:

为了更直观的评估策略的整体效果

但是根据我贴出来的内容,逐日是不是反而误导了用户的判断?

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没有啊,个人应用习惯不同,像你图上贴出来的交易记录,你四月到七月那一笔,要到七月交易了才算盈亏。但是逐日的话,体现的是你当时持有的pnl啊,每天行情是不同的

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好吧 ,pnl到底是个啥,我真不懂,小白一枚

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盈亏,profit and loss

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谢谢,我再学习学习

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