请教一下，我想在收盘前关仓，所以用了下面代码，

exit_time = time(14, 59, 57)

def on_tick(self, tick: TickData):
self.bg_x.update_tick(tick)
self.price = tick.last_price

    if tick.datetime.time() == self.exit_time:
       if self.pos > 0: 
         self.sell(tick.last_price*0.98, abs(self.pos))
       elif self.pos <0:
         self.cover(tick.last_price*1.02, abs(self.pos))

今天试了几个不同品种，有几个按照时间点关仓了，有几个并没有发出委托单，这是怎么回事呢？ 是不是和self.pos的值有关？但当时所有品种是都有持仓的。self.pos的值是怎么更新的呢？

因为你用的是==判断，不是所有合约都保证那个时间点有TICK的，换成>=试试吧

感谢回复！如果换成>=的话，tick的更新速度快，有没有可能出现因self.pos的值更新慢了,(虽然仓位已经平掉，但self.pos值不为0), 然后出现连续下单的情况？我有一次在模拟账户上好像碰到过这种情况。

TICK级别去挂撤单，要自己通过算法状态机实现细粒度控制，上面这种粗放的写法是分钟线级别逻辑用的

多谢提示！请问“通过算法状态机实现细粒度控制” 这部分的具体做法在哪儿能查到吗？ 我在全实战进阶里好像没看见有。

这块是比较复杂的主题，论坛上有一些大家分享的经验，可以先学习看看，但是在比较清楚掌握之前不建议用在实盘上，另外就是我们每年2次的【CTA策略小班课】会有详细讲解