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在CTP接口的交易接口的SPI中,有OnRtnOrder和onRtnTrade两个数据接口:

1 OnRtnOrder推送的数据结构CThostFtdcOrderField

struct CThostFtdcOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///报单引用
    TThostFtdcOrderRefType OrderRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///报单价格条件
    TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType Direction;
    ///组合开平标志
    TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag;
    ///组合投机套保标志
    TThostFtdcCombHedgeFlagType CombHedgeFlag;
    ///价格
    TThostFtdcPriceType LimitPrice;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal;
    ///有效期类型
    TThostFtdcTimeConditionType TimeCondition;
    ///GTD日期
    TThostFtdcDateType GTDDate;
    ///成交量类型
    TThostFtdcVolumeConditionType VolumeCondition;
    ///最小成交量
    TThostFtdcVolumeType MinVolume;
    ///触发条件
    TThostFtdcContingentConditionType ContingentCondition;
    ///止损价
    TThostFtdcPriceType StopPrice;
    ///强平原因
    TThostFtdcForceCloseReasonType ForceCloseReason;
    ///自动挂起标志
    TThostFtdcBoolType IsAutoSuspend;
    ///业务单元
    TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///请求编号
    TThostFtdcRequestIDType RequestID;
    ///本地报单编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///会员代码
    TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID;
    ///客户代码
    TThostFtdcClientIDType ClientID;
    ///合约在交易所的代码
    TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
    ///交易所交易员代码
    TThostFtdcTraderIDType TraderID;
    ///安装编号
    TThostFtdcInstallIDType InstallID;
    ///报单提交状态
    TThostFtdcOrderSubmitStatusType OrderSubmitStatus;
    ///报单提示序号
    TThostFtdcSequenceNoType NotifySequence;
    ///交易日
    TThostFtdcDateType TradingDay;
    ///结算编号
    TThostFtdcSettlementIDType SettlementID;
    ///报单编号
    TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
    ///报单来源
    TThostFtdcOrderSourceType OrderSource;
    ///报单状态
    TThostFtdcOrderStatusType OrderStatus;
    ///报单类型
    TThostFtdcOrderTypeType OrderType;
    ///今成交数量
    TThostFtdcVolumeType VolumeTraded;
    ///剩余数量
    TThostFtdcVolumeType VolumeTotal;
    ///报单日期
    TThostFtdcDateType InsertDate;
    ///委托时间
    TThostFtdcTimeType InsertTime;
    ///激活时间
    TThostFtdcTimeType ActiveTime;
    ///挂起时间
    TThostFtdcTimeType SuspendTime;
    ///最后修改时间
    TThostFtdcTimeType UpdateTime;
    ///撤销时间
    TThostFtdcTimeType CancelTime;
    ///最后修改交易所交易员代码
    TThostFtdcTraderIDType ActiveTraderID;
    ///结算会员编号
    TThostFtdcParticipantIDType ClearingPartID;
    ///序号
    TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo;
    ///前置编号
    TThostFtdcFrontIDType FrontID;
    ///会话编号
    TThostFtdcSessionIDType SessionID;
    ///用户端产品信息
    TThostFtdcProductInfoType UserProductInfo;
    ///状态信息
    TThostFtdcErrorMsgType StatusMsg;
    ///用户强评标志
    TThostFtdcBoolType UserForceClose;
    ///操作用户代码
    TThostFtdcUserIDType ActiveUserID;
    ///经纪公司报单编号
    TThostFtdcSequenceNoType BrokerOrderSeq;
    ///相关报单
    TThostFtdcOrderSysIDType RelativeOrderSysID;
    ///郑商所成交数量
    TThostFtdcVolumeType ZCETotalTradedVolume;
    ///互换单标志
    TThostFtdcBoolType IsSwapOrder;
    ///营业部编号
    TThostFtdcBranchIDType BranchID;
    ///投资单元代码
    TThostFtdcInvestUnitIDType InvestUnitID;
    ///资金账号
    TThostFtdcAccountIDType AccountID;
    ///币种代码
    TThostFtdcCurrencyIDType CurrencyID;
    ///IP地址
    TThostFtdcIPAddressType IPAddress;
    ///Mac地址
    TThostFtdcMacAddressType MacAddress;
};

2 OnRtnTrade推送的数据结构CThostFtdcTradeField

struct CThostFtdcTradeField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///报单引用
    TThostFtdcOrderRefType OrderRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///成交编号
    TThostFtdcTradeIDType TradeID;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType Direction;
    ///报单编号
    TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
    ///会员代码
    TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID;
    ///客户代码
    TThostFtdcClientIDType ClientID;
    ///交易角色
    TThostFtdcTradingRoleType TradingRole;
    ///合约在交易所的代码
    TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
    ///开平标志
    TThostFtdcOffsetFlagType OffsetFlag;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;
    ///价格
    TThostFtdcPriceType Price;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType Volume;
    ///成交时期
    TThostFtdcDateType TradeDate;
    ///成交时间
    TThostFtdcTimeType TradeTime;
    ///成交类型
    TThostFtdcTradeTypeType TradeType;
    ///成交价来源
    TThostFtdcPriceSourceType PriceSource;
    ///交易所交易员代码
    TThostFtdcTraderIDType TraderID;
    ///本地报单编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;
    ///结算会员编号
    TThostFtdcParticipantIDType ClearingPartID;
    ///业务单元
    TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///序号
    TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo;
    ///交易日
    TThostFtdcDateType TradingDay;
    ///结算编号
    TThostFtdcSettlementIDType SettlementID;
    ///经纪公司报单编号
    TThostFtdcSequenceNoType BrokerOrderSeq;
    ///成交来源
    TThostFtdcTradeSourceType TradeSource;
    ///投资单元代码
    TThostFtdcInvestUnitIDType InvestUnitID;
};

3 问题现象:

3.1 委托单报单日期错误

CThostFtdcOrderField中的有InsertDate(报单日期)字段和TradingDay(交易日),可是中信建投期货把InsertDate填入交易日,而不是委托单报单之时的日期。

3.2 成交单成交日期错误

CThostFtdcTradeField中的有TradeDate(成交日期)字段和TradingDay(交易日),可是中信建投期货把TradeDate填入交易日,而不是成交单成交之时的日期。

3.3 持仓信息在不同的官方软件显示错误

中信建投期货推荐的软件有数据客户端“金建投”和“快期V2”。
本人使用vnpy进行交易,分别使用金建投和快期V2,登录后看到的持仓信息,同一时间、同一品种、看到的持仓均价和浮动盈亏是不一样的,表现为:
1 金建投软件显示的持仓均价和浮动盈亏是对的
2 快期V2软件显示的持仓均价和浮动盈亏是错误
3 vnpy软件显示的持仓均价和浮动盈亏是错误,而且与快期V2显示结果相同

4 与中信建投技术人员反应问题

调试发现,a2101合约,只要是在21:00之后的夜盘交易的记录,委托单的InsertDate和成交单中的TradeDate,均被加上1日或者3日。
现在经过4天左右与中信建投技术人员的交流,他们拒绝承认自己的委托单的InsertDate和成交单中的TradeDate字段错了。
我把从CTP接收到的OrderData和TradeData数据打印给他们,中信建投技术人员说这是第三方表达,不认可vnpy。并且说InsertDate和TradeDate在夜盘的时候就应该是交易日,应该+1或者+3。
现在问题一直没有得到解决。

5 希望有关类似遭遇的朋友,积极发表看法。

请问是快期v2和vnpy在CTP接口处理错误了吗,还是中信建投搞错了?

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这个情况还真没遇到过了,和别家对比下呢

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