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By Traders, For Traders.
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在CTA策略中,我要在5分钟的bar上引用15分钟的数据,但遇到9:30、45、10:00等时点,需要15分钟也更新完数据在引用,否则引用15分钟数据就是上一根Bar的,但是在回溯程序的回放中发现,程序中发现5分钟都走到9:50了,15分钟9:45那一根Bar才打出来,也就导致9:45分我计算指标时,应用的15分钟的数据是9:30的,请问如何解决这个问题,才能让我在9:45的5分钟bar中引用9:45分的15分钟数据?
time=2015-06-25 09:40:00,op=9991.0,close=9973.0 ,minute=5
time=2015-06-25 09:45:00,op=9975.8,close=9903.2 ,minute=5
time=2015-06-25 09:50:00,op=9905.0,close=9857.8 ,minute=5
time=2015-06-25 09:45:00,close=9841.0 ,minute=15

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你的两个BarGenerator对象,永远先更新长周期的(保证15分钟的已经合成),再去更新短周期的

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如何保证先更新15分钟的,在策略的哪个程序下做处理?
是在init下,
还是在在 on_bar下,先update15分钟,在updte5分钟,
还把on_5min_bar程序放在on_15min_bar后面?
有劳老师指点,谢谢。

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举个例子,updatabar是1分钟数据来合成5分钟K线的,时间切片为10:00.000--10:04.500,这K线为10:00的5分钟bar,on_5min_bar是基于5分钟K线来产生交易信号的。

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收到,谢谢。

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