发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】
《30天解锁Python量化开发》课程的原定大纲内容（50集）已经在国庆期间全部更新结束，本月底还会补充3-5集的量化应用实践案例分享。课程通过概念讲解和实践操作结合的方式，加上vn.py框架内部代码细节的梳理学习，来帮助你快速掌握Python量化开发能力，详情请戳。
原文作者：用Python的交易员 | 发布时间：2020-10-27
周一发布了vn.py的2.1.7版本，本次更新的内容主要是增加了MarketRadar市场信号雷达模块。
和之前一样，对于使用VN Studio的用户，启动VN Station后，直接点击界面右下角的【更新】按钮就能完成自动更新升级，对于没有安装的用户，请下载VNStudio-2.1.7，体验一键安装的量化交易Python发行版，下载链接：
https://download.vnpy.com/vnstudio-2.1.7.exe
市场信号雷达模块（MarketRadar）
该模块的主要功能，是允许用户基于自定义Python数学公式，实时计算衍生行情数据。
一看之下可能会觉得和SpreadTrading模块中的价差组合行情计算功能重复了，但实际上两者在功能定位上完全不同：
MarketRadar模块
- 定位分析，主要用于扫描和寻找市场信号机会
- 支持灵活的Python数学公式：加减乘除、内置函数（max/min等）
- 基于公式内各个合约的最新成交价，计算自定义公式的最新数值
SpreadTrading模块
- 定位交易，主要用于执行多条腿的价差组合买卖
- 只能通过价差腿的系数正负，来实现加减的公式计算
- 基于各条腿的1档盘口，计算价差组合的盘口价格
在VN Station启动对话框中，加载MarketRadar模块，启动VN Trader后先连接登录交易接口，再打开【市场雷达】组件可以看到类似下图的界面：
在窗口左下角的编辑区中，可以快速创建要扫描的雷达规则（RadarRule）：
其中各字段的对应含义如下：
名称
- 雷达规则的名称，注意不能重复
公式
- 规则的计算公式，支持任意合法的Python数学公式
- 注意其中的变量，只能是A、B、C、D、E（不需要都用）
A、B、C、D、E
- 计算公式中要用到的变量对应的合约本地代码（vt_symbol）
- 收到其中任何一个合约的TICK行情推送时，会实时触发规则计算
- 不用的变量留空即可
小数
- 公式的最终计算结果保留多少位小数
点击【添加】按钮即可完成新规则的添加，MarketRadar会自动订阅相关合约行情并开始自动扫描计算。
除了跨期价差这种减法求差的规则外，MarketRadar也能支持金银比这种比例类的计算规则：
对于需要调整的规则，也可以同样在左下角输入相应信息（名称请填写要修改的规则名称），点击【修改】按钮即可完成修改。对于不再需要的规则，可以点击监控表中最右侧的【删除】按钮来进行移除。
需要添加较多的雷达规则时，可以通过CSV文件来一次性批量导入，点击窗口右下角的【导入CSV】按钮，在弹出的对话框中找到要导入的CSV文件后打开即可快速完成导入（右下角日志组件中有对应信息输出）：
CSV文件的格式如下图所示，和编辑区的各字段完全一致：
结合Excel的表格快速编辑功能，批量添加规则还是挺方便的：
目前2.1.7版本的MarketRadar只支持雷达规则计算结果的数字显示，后续我们会进一步加入图表显示（参考文华的组合）、条件提醒（警报和发微信）、策略信号订阅等功能。
委托来源标识
这个功能要感谢社区论坛上hxxjava同学的贡献，论坛原帖：
今年初就已经在OrderRequest下单请求类（位于vnpy.trader.object）中加入了一个reference字段用于标识委托的来源，但当时字段之前主要为了让服务端的资管系统（O32等）能够进行识别记录，并没有考虑在VN Trader客户端中的相关应用。
在这次的2.1.7版本中，我们在OrderData委托回报类上也加入了reference字段，通过OrderRequest.create_order_data方法来实现自动绑定，同时也增加了所有交易应用模块中的下单自动填写，现在可以很方便的在主界面的【委托监控】组件中看到委托的来源信息：
各应用模块填写的reference内容如下：
- 手动交易：ManualTrading
- CTA策略：CtaStrategy_策略名
- 价差交易：SpreadTrading_价差名
- 期权交易：OptionMaster_ElectronicEye/DeltaHedging
- 算法交易：AlgoTrading_算法编号
- 脚本策略：ScriptTrader
- 组合策略：PortfolioStrategy_策略名
有了reference这个来源信息后，下个版本（2.1.8）我们将会增强下PortfolioManager模块，实现VN Trader本地化的策略盈亏统计功能（分策略、分合约）。
其他更新
接口方面
- 升级重构了华鑫证券的奇点极速柜台接口，并根据交易品种的区别，拆分为了针对股票的ToraStockGateway和针对期权的ToraOptionGateway。
历史数据
- RqdataClient增加对TICK数据下载功能支持，购买了RQData的TICK数据服务的用户，可以通过DataRecorder模块来直接下载米筐TICK数据入库；
- 直达期货接口DaGateway，增加外盘期货历史数据下载功能，对直达的实盘客户来说以后获取历史数据再也不是问题了（支持历史回测和实盘初始化）；
- 修复了加载PaperAccount模块后，从接口查询历史数据可能出错的问题（之前影响的是IB接口）。
同样，有什么想问的问题或者分享的内容，欢迎在文章下方留言。本期我们将会随机抽取一位留言者赠送《量化交易零基础入门系列 - 30天解锁Python量化开发》课程的5折优惠券一张。
